金融随机分析 施里夫(ShreveS.E.)陈启宏陈迪华

基本信息

书名:金融随机分析

定价：72.(咨询特价)

作者:(美)施里夫(Shreve，S.E.) 著，陈启宏，陈迪华译

出版社：上海财经大学出版社有限公司

出版日期：2008-(咨询特价)

ISBN(咨询特价)

字数：(咨询特价)

页码：两册

版次：1

装帧：平装

开本：16开

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内容提要

全书共分两卷。卷主要包括随机分析的基础性知识以及离散时问模型，利用较简单的离散时间二叉树模型给出了无套利期权定价方法；虽只用到简单的数学，但其中涉及的风险中性定价的概念卜分深刻。第二卷主要介绍连续时问模型及其在金融学中的应用；其中包含了较为实际的、具有很强操作性的定量经济学内容，同时也包含了较为完整的随机分析理论。全书各章均有评注和习题。本书适用于计算机科学、金融、数学、物理及统计专业掌握微积分基础知识的大学高年级本科生、研究生以及相关从业人员。

目录

卷
中文版序
英文版序
导言
1二叉树无套利定价模型
1.1单时段二叉树模型
1.2多时段二叉树模型
1.3模型的计算
1.4本章小结
1.5评注
1.6习题
2抛掷硬币空间上的概率论
2.1有限概率空间
2.2随机变量、分布和期望卷<br>中文版序<br>英文版序<br>导言<br>1二叉树无套利定价模型<br>1.1单时段二叉树模型<br>1.2多时段二叉树模型<br>1.3模型的计算<br>1.4本章小结<br>1.5评注<br>1.6习题<br>2抛掷硬币空间上的概率论<br>2.1有限概率空间<br>2.2随机变量、分布和期望<br>2.3条件期望<br>2.4鞅<br>2.5马尔可夫过程<br>2.6本章小结<br>2.7评注<br>2.8习题<br>3状态价格<br>3.1测度变换<br>3.2拉东-尼柯迪姆导数过程<br>3.3资本资产定价模型<br>3.4本章小结<br>3.5评注<br>3.6习题<br>4美式衍生证券<br>4.1引言<br>4.2非路径依赖美式衍生产品<br>4.3停时<br>4.4一般美式衍生产品<br>4.5美式看涨期权<br>4.6本章小结<br>4.7评注<br>4.8习题<br>5随机游动<br>5.1引言<br>5.2首达时间<br>5.3反射原理<br>5.4美式看跌期权：一个例子<br>5.5本章小结<br>5.6评注<br>5.7习题<br>6依赖利率的资产<br>6.1引言<br>6.2利率二叉树模型<br>6.3固定收益衍生产品<br>6.4远期测度<br>6.5期货<br>6.6本章小结<br>6.7评注<br>6.8习题<br>附录：条件期望基本性质的证明<br>参考文献<br>第二卷<br>1一般概率论<br>2信息和条件期望<br>3布朗运动<br>4随机分析<br>5风险中性定价<br>6与偏微分方程的关系<br>7奇异期权<br>8美式衍生证券<br>9计价单位变换<br>10期限结构模型<br>11跳过程引论<br>附录A<br>附录B<br>附录C<br>参考文献<br>译后记显示全部信息

作者介绍

卡耐基·梅隆大学的计算金融MSCF项目是美国金融工程的带头者，历史悠久，在华尔街亦享有盛誉。本书作者史蒂文·E施里夫（Steven E．Shreve）教授正是本号业的创办人之一，他经常和华尔街大公司的负责人们沟通，了解行业内新的发展趋势以在课程中加以改进，极大地促进了课程的

序言